Спектральный анализ исторических циклов

Впервые идея исторических циклов применительно к экономическому развитию сформировалась в середине XIX столетия. До этого внимание ученых-экономистов привлекали не циклы, а только кризисы, которые рассматривались не как составляющие части циклическою разви гия хозяйства,, а как признаки социально-экономического катаклизма. Первые экономические циклы, открытые французским ученым-физиком Клементом Жютля-ром, были связаны с возобновлением активной части основного капитала. Жюгляр определил их длину в 7-11 лет, т. е. в среднем в 9 лет. Как раз такой интервал наблюдался в последние 30 ле г XX в. в среднесрочных циклах производства мировых объемов валового продукта, минимальные темпы роста которого попадали на кризисные годы — 1973-й, 1982-й, 1991-й, 2008-й.

Таким образом, в конце XIX столетия сложилось мнение о существовании в экономической науке единого «промышленного» или “деловою» цикла длиной в 7-11 (8-10) лет, который со ссылкой на авторство Жклляра был детально описан и всесторонне проанализирован в «Капитале» Карла Маркса.

В эго же время украинский ученый Михаил Тут ан-Барановский разработал учение о закономерности цикличности экономической динамики. Связанной с периодичностью промышленных кризисов*

Предме том экономического анализа Туган-Барановского стали как производственные показатели, так и показатели, которые характеризовали состояние денежного и товарною рынков Великобритании, а также его влияние на население и перераспределение доходов и затрат в социальных слоях населения на протяжении XIX в. Была показана закономерность не только возникновения кризисов, но и их преодоления, благодаря активизации инвестиционной и социальной политик.

В конце XIX — начале XX с толетий ученые многих стран уделяли внимание созданию теории экономических кризисов и циклов. Это — У. Джевонс, Р. Макдональд, Т. Уильямс (Англия), Ж. Лескюр, А. Афтальон, М. Ленуар (Франция), А. Шттитгоф, К. Каутский (Германия), Т. Веблен {США), К. Вик-сель (Швеция), В. Парето (Италия), Парвус — А. Гельфанд (Россия). Изучалось движение цен и ттроцен тных ставок в XIX в. Было выявлено, что наряду

" ?умв-&транйш.киг< Л<И. Промышленные кризисы л современной Англии, их причины и ближайшие влияния на народную» жизнь. — СПб. Избранное. Периодические промышленные кризисы. Ис тория английских кризисов. Общая теория кризисов. М., 1997. 366

с «обычными» деловыми циклами Жюгляра существуют более долгосрочные колебания мировой конъюнктуры. В результате, уже в 1913 г. Ян Bars Гельдерен выдвинул тезис о наличии долгосрочных экономических циклов, которые охватывают все стороны воспроизводи т венного процесса и представляют собой полностью самостоятельное явление. Тезис о единственном экономическом цикле был опровергнут уже в начале 1920-х гг., когда американский ученый Джон Китчин открыл краткосрочные экономические циклы длиной в 3-4 года, т. е. в среднем в 3,5 года.

В середине 20-х гг. XX н. Н. Кондратьев Открыл большие циклы конъюнктуры, которые вошли в мировую науку под названием „длинных волн» Кондратьева или "К-волн*.

Путем эконометрического анализа статистического материала о Динамике производства чугуна и свинца, добычи и потребления угля, среднего уровня товарных цен, процента на капитал, заработной платы, внешнеторговою оборота л других экономических показателей разни тин хозяйс тв Англии, Франции, Германии и США на протяжении приблизительно 140 лег (с 80-х г г. XVIII в. до 20-х гг. XX столетия) он разложил эмпирические ряды этих показателей на три составляющие:

общая тенденции изменения I тренда) с ее скоростью, заложенной в теоретическую кривую ряда, I. е. выпрямленную кривую эмпирическою ряда;

ускорение этол тенденции, т. е. изменения темпов роста, которые характеризуются отклонениями между Эмпирическими и теоретическими рядами;

Случайные отклонения в этих кривых.

В результате эконометрического анализа развития хозяйств четырех наиболее развигых стран мира Кондратьеву удалось определить дна полных и один неполный большие циклы конъюнктуры длиной 48-60 (в среднем 54-55) ле г. Каждый из этих циклов состоял из т. н. повышательной и понижательной ноли.

Повышательная волна первою цикла — с конца 80-х — начала 90-х гг. XVIII в. до периода 1810-1817 гг. Понижательная волна первого цикла — с периода 1810-181" гг. до периода 1844-1851 гг. Повышательная волна второго цикла — с периода 1844-1855 гг. до периода 1870-1875 гг. Понижательная волна второго цикла — с периода 1870-1875 г г. до периода 1890-1896 гг. Повышательная волна третьего цикла — с периода 1891-1896 гг. до периода 1914-1920 it. Вероятная понижательная волна третьего цикла — с периода 1914-1920 тт.^14л

^н‘ КЪнйраягьеа Н.Д. Большие никлы конъюнктуры. // Вопросы конъюнктуры. 1925. Т. 1. Выл. 1. С. 28-79.; /йжфшяы’а НД. Избранные сочинения. — М., 199Э. С. 24-83; Большие циклы экономической конъюнктуры. Доклад. // /йтиЗрагльев Н.Д. Проблемы экономиче-ской динамики. — М„ 1УК9. С. 197.

Истоки цикличности ио-Кондратьеву заключались в следующем.

У истоков повышательной фазы или в самом ее начале происходит глубокое изменение всей жизни капиталистического общества. Этим изменениям предшествуют значительные научно-технические изобретения и нововведения. В повышательной фазе первой волны это были: развитие текстильной промышленности и производство чугуна, изменившие экономические и социальные условия общества. В повышательной фазе второй волны: строительство железных дороц которое позволило освоить новые территории и преобразовать сельское хозяйство. Повышательная стадия третьей волны вызвана широким внедрением электричества» радио и телефона. Перспективы нового подъема Кондратьев видел в автомобильной промышленности. Существенно» что уже на этой Стадии исследований возникали предпосылки к пониманию связанности экономических, социальных и политических явлений.

Повышательные фазы более богаты социальными потрясениями (революции, войны)» чем понижательные. Понижательные фазы оказывают особенно угнетающее влияние на сельское хозяйство. Периодические кризисы (7-11-летнего цикла) как бы нанизываются на соответствующие фазы длинной волны и изменяют свою динамику в зависимое ги от нее: в периоды длительного подъема больше времени приходи гея на «ироцвет аниеп» а в периоды длительного спада учащаются кризисные i оды.

Последняя «эмпирическая зависимость* свидет ельствует о том, что Кондратьев рассматривал большие циклы конъюнктуры не изолированно, а в общем русле поли цикличности экономики. Он увязывал их со среднесрочными промышленными циклами и с краткосрочными колебаниями конъюнктуры, т. е. с циклами Жюгляра и Китчина.

Идея о взаимосвязи циклон различной продолжительности легла впоследствии в основу построения различных мульти цикличных моделей.

Так» И. Шумпетер, австрийский экономист, который одним из первых воспринял и применил идею кондратьевских циклов, пытался создать трех-цикличную модель, в которой каждый Кондратьевский цикл состоял из шести Жкиляровских, а каждый Жюгляровский — из грех Китчиновских. Он также разработал инновационную теорию длинных волн» в которой в качест ве первоосновы длинных волн Кондрат ьева определил импульсы нововведений, задающие колебания всей экономической системе. Помимо И. Шумпетера к пос ледова гелям инновационного направления в теории длинных волн от носятся — Саймон Кузнец, Герхард Менш» Альфред Клайн кнехт; Джакоб Ван Дайн.

В процессе развития кондратьевской теории длинных волн помимо инновационной теории появились еще несколько концепций: теория перенакопления в капитальном секторе (Форрестер): т еории, связанные с рабочей силой (Фримен); ценовые теории 1'Ростоу» Берри): монетарные (Дельбеке»

Шокэрта, Кориинеи, Багра) и социологические концепции (Перес-Перес, Миллендорфер, Скреиант и, Ольсен, Вибе, Гаггеи, Сильвер, Вайдлих); интеграционный подход (Иск Дсльбеке) и даже теория военных циклон (Голдстайн).

В каждой из этих теорий исследуется динамика отдельных факторов, которые, как правило, и принимаются за причину длинных волн.

Кроме 60-летних Кондратьевских волн Существуют сверхдлинные тенденции экономической и поли тической динамики. Фернан Бродель выделил «вековую тенденцию- продолжительностью 100-15(1 леи в объемах ВНП, численности населения и уровне дохода на душу населения. Бродель описал история» экономического прогресса как схему взаимодействия вековой тенденции с циклами меньшей продолжительности.

Так, в 1980-е I г. Бродель, в последнем томе -Время мира», своею фундаментального труда по исследованию цивилизаций, обобщая синхронизацию разнообразных циклов, писал: «Для различения циклов они были названы но именам экономистов: цикл Кмтчина — это краткий, грех-четырехлеи ний цикл; цикл Жюгляра, или цикл, укладывающийся в рамки десятилетия ... Что касае тся гиперцикла, или цикла Кузнеца (удвоенною цикла Жюгляра), го он длился бы два десятка леи. Цикл Кондратьева занимал лолстолеиия или больше того ... Наконец, нс существуе т более длительного циклического движения, чем вековая тенденция (trend), которая на самом деле столь мало изучена-¹' .

Волны продолжительностью 400 лег в показателях сельскохозяйственных цен, количестве населения и ВВП надушу населения обнаружил также Г. Снукс.

Анализ сверхдлинных волн продолжили С. Меньшиков и 71. Клименко, которые выделили сверхдлинные волны в темпах прироста промышленной продукции с периодом в 100 лег и более.

Современные американские ученые Дж. Модельскн и У. Томпсон обнаружили циклы в мировой политике продолжительностью от 90 до 122 лет, связанные с периодами глобальных мировых войн и установлением мировой иол ити ко-эконом и ческой силы. В эти циклил как бы вкладываются по две длинные волны Кондратьева. В 1992 г. они сделали анализ развития экономики Китая с конца первого тысячелетия (с 900-х гт., в ко торые началась известная история Киевской Руси) до нашего времени, и на протяжении этою более чем тысячелетнего периода определили и насчитали такое же количество (18) длинных волн Кондратьева, которое было получено в результате исследования славянскою социально-экономическою развития¹**.

^н Бртхдздя Ф. Материальная цинялизация, экономика и капитализм, XV-ХУШ вв. В 3-х г. Т. 3. Время мира. — М.. 1992. С. 67.

“? Atade .1ч.ки.7/л., Ъ>.инГ41.ч Г. Волны. Коядрагьетта, разни i не мировой экономики и международная политика. If Вопросы экономики. 1992. № 10. С. 55.

Своеобразным является выделение О. Шт тент лером, Л. Тойнби, Л.Н. Гумилевым, О. Тоффлером, Ю.В. Яковцом цивилизационных циклов. Так, Л.Н. Гумилев разработал теорию этногенеза. Согласно этой теории, полный 1200-летний цикл этногенеза состоит из следующих временных фаз: фазы подъема (3CHJ лет), акмати ческой фазы (300 лег), фазы надлома (200 лег), инерционной фазы (300 лет), фазы обскурации, которая может удлиня ться от 100 до 200 лег с переходом ее к фазе регенерации и реликтовой фазе. При эюм реликтовая фаза иногда имела проявления для отдельных этносов за пределом 1500 лег⁴⁷. Инерционная фаза, как правило, заканчивала основный период этногенеза в границах 1100-1200-летнего временного интервала, на который еше в конце XIX в. указывал выдающийся российский историк и философ Константин Леонтьев: •?больше 1200 лег не прожил в своем известном истории и определенном виде ни один государственный организм»⁴⁰.

О тысячелетней цикличноети в развитии общества Писали также многие представители теории пост индус триального общества (Д. Белл, Дж. Нэс-бигг, К. Ямагучи). Однако изучение этих циклов объективно затруднено в рамках одного поколения и вряд ли может быть достоверно описано.

По данным Фонда изучения экономических циклов (США), различают 75 видов циклов общей деловой ак тивнос ти продолжительностью от 16 до 60 лег и 23 вида циклов волнового характера — от 35 до 108 лет. Всего же, по состоянию на середину 1980-х i г., выявлено 1380 разновидностей экономических циклов продолжительностью от 20 часов до 700 лег.

Каждый вид экономических циклов оказывает влияние на характеристики других видов экономических колебаний. Это может означать, что длинная волна — не только надет ройка над средними циклами, влияющая на их характеристики. По всей видимос ти, характер каждой длинной волны определяется в большой степени особенностями протекания циклов меньшей продолжительности, входящих в нее.

Спектры исторических рядов разных стран

Спектральное преобразование было использовано для получения частотных спек тров демографических и экономических временных рядов для 16 стран мира за различные периоды времени (40, 90, 180 лет ). Были выбраны страны, относящиеся к группам стран, отличающимся но уровню социально-экономического развития: все страны -Большой семерки» (за исключением Канады) — представители развитых стран; развивающиеся

"* /умылде Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. С. 15- IS.: Этногенез и биосфера Земля. Л., 1990.; 2-е изд.: Jy.wuAt'riЛ.Н. Сочинения. Выв. 3. М., 199-1.

¹" Лсонты'в К.Н. Избранное. М., 1993. С. 23.

страны — Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Индия, Киган; новые индустриальные сграны — Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур и Россия.

В качестве основных никаза гелей для комплексного сравнения были выбраны следующие:

> Численность населения

> Численность Экономически активного населения

> Рождаемость

> Смертность

> Смертность детей в возрасте до года

г Фертильность

> Валовой внутренний продукт

х Валовой внутренний продукт надушу населения

> Рост ВВП

г Дефлятор ВВП

> Валовые внутренние сбережения

> Реальная ставка процента

> Прямые иносгранные инвестиции.

Значения ВВП и ВВП на душу населения приведены к долларам на 1990 г. но методу Гири-Камиса, валовые внутренние сбережения и прямые иностранные инвестиции даны в процентах от ВВП.

Наблюдаемые периоды для различных показателей — 1820-2003 it., 1910-2003 и 1960-2003 гг.

Определенную т рудное гь представляет сбор полных (за все годы по всем показателям) л непротиворечивых данных даже по указанной ограниченной группе показателей. Наиболее скудны статистические данные ио России (СССР).

Целью анализа был поиск возможных периодических (циклических) составляющих в экономическом и социальном развитии стран мира. О наличии таких составляющих можно судить по спектрам соответствующих временных рядов. В результате вычислений, спектральное преобразование позволило выявить наличие циклических процессов в динамике Практически всех ст ран.

Так, наличие пиков в спектрах численности населения для Франции, Германии, Италии, Японии и Южной Кореи указывает па существование 33-летних и 12-13-летних циклов в ее динамике. Для Великобритании этот цикл составил 16 лег.

12-13-летние и 16-летние циклы просматриваются также в динамике рождаемости (Аргентина, Венесуэла, Италия, Япония). В Великобритания, Франции и США этот цикл значительно длиннее — 20, 27 и 43 года соответственно.

Можно говорить и о наличии цикла смертности. В разных странах его длина варьирует от 26 до 32 лег. Во Франции и Великобритании проелеВариативность и цикличность глобального социального распития человечества живается цикл смерз косги детей в возрасте до года — 33-35 лез. Вероязно, циклы рождаемости и смертности отмечают за наличие 12-13-ле1них л 33-летних циклов численности населения.

Инзересен факт, что спек т р динамики численнос ти населения в России,, н озличие от других стран, за последние 50 ле т не показал никаких пиков. Выявленный цикл рождаемости в России не совладает с циклами других стран, его длина сос i авляет 25 лез. Еще одной отличительной особенностью является наличие 4-летних циклов рождаемости л смертности. При этом длина цикла детской смертности составляет 20 лез тогда как циклы, зафиксированные во Франции и Великобритании» значи тельно длиннее.

Примеры характерных спектров рождаемости и смертности в России приведены на рис. 2.7.1.

Рис. 2.7.1. а) Спектр рождаемости е России, 6) спектр смертности в России. Временной ряд за 1950— 199В гг.

В динамике валового внутреннею продукт а ст ран Лат инской Америки. Западной Европы можно выделить два цикла: более длинный — 20-25 лет (в Германии» Великобритании до 28-ЗОлег) и более короткий — 10-12 .чет. В Сингапуре и Южной Корее — ио одному циклу длиной в 6-8 лет. Примеры характерных спектров ВВП различных стран мира приведены на рис. 2.7.2.

Динамика объема прямых иностранных инвестиций носит циклический характер» причем в западных странах — таких как США, Франция — циклы более длинные — 11 лет, в развивающихся ст ранах Азии и в Японии — 7-8 лет. В развивающихся с транах также выявлены 3-4-Летние циклы. Это может быть связано как с особенностями регионального развития» лак и с экономическим положением с тран. Возможно, 3-4-лет ние циклы являются отображением краткосрочных экономических циклов Кит члна.

Рис. 2.7.2. Спектр ВВП а} Франция. Временной ряд за 182О-2СЮ1 гг., б) США. Временной ряд за 1870—2001 гг., в) Япония. Временной ряд за 1870—2001 гг.

Практически аналогичные но длине циклы характерны для изменения валовых внутренних сбережений. Эго 3-4-летние циклы, которые выделяются как в развивающихся, так и в развитых странах {Фракция, Германия). Во всех странах существуют также более длинные циклы, однако их длина различна: Я-10 лет — во Франции, Италии и Великобритании, 16 лег — в Германии, 5-7 лет — в Китае, Индии, Сингал у ре;

Циклы дефлятора ВВП в некоторых странах совпадают с циклами нормы сбережении (Германия, Сингапур, Малайзия). Так, в Германии оба цикла составляют 16 лет, в Малайзии — 7 ле г, в Сингапуре — 5 лет.

Таким образом, можно говорить о наличии циклон различной продолжительности в социально-экономическом развит ни стран, что еще раз подВариативность и цикличность глобального социального распития человечества тверждает пил иди клинность развития национальных экономик. При этом следует отметить, что только для численности населения характерно наличие циклон одинаковой продолжительности н большинстве исследуемых стран. Длина циклон динамики других показателей развития отличается для различных стран. Так, например, во Франции и Великобритании циклы рождаемости и смертности значительно длиннее аналогичных циклов в других странах. Для всех западных стран характерны более длинные циклы динамики экономических показателей, чем в развивающихся сг ранах Азии.

Подобные различия в длине циклических колебаний в экономике позволяют сделать вывод о существовании особенностей развития стран, относящихся к различным категориям по классификации ООН. и, соответственно, сходстве циклических процессов внут ри групп.

Определить, насколько взаимосвязаны процессы в странах* сходных но уровню социально-экономического развития, можно, построив кросс-корреляционные матрицы для различных временных рядов (табл. 2.7.1). Анализ полученных коэффициентов корреляции подтвердил описанные выше предположения.

Так, коэффициенты корреляция данных ио гаклм демографическим показателям, как численность населения, рождаемость и смертность детей до года очень велики — 0,85-0.99, т. е. в динамике демографических показателей прослеживается единый общемировой тренд.

В го же время, временной ряд численности населения России обнаруживает значит ельно меньшую корреляцию с рядами других стран. 1 [аряду с подученными данными о циклах демографических процессов это позволяет выдвинуть предположение о том, что для России характерны особые тренды, несовпадающие с процессами в остальных странах.

Отдельные ряды экон омических показателей отчетливо показывают большую корреляцию для стран, относящихся к одной группе ио уровню развития. Так, коэффициенты корреляции данных по ВВП, ВВП на душу населения, дефлятору ВВП и валовым внутренним сбережениям с гран Западной Европы и новых индустриальных стран внутри этих групп значительно выше, чем между странами, относящимися к разным группам, что свидетельствует о довольно большой степени синхронности экономических процессов, имевших место в этих странах.

Корреляционная связь временных рядов дня различных стран

Численность наделении

)коночически активное население

Рождаемость

Сиер i ноет ь

Смер j мост ь де те й в возрасте до года

Фертил вноси.

ВВП

BRU на душу населения

Р<мл ВВП

00

Дефлятор ВВП

Вл ion tac инутрсн н не сбережен и я

Реальная ставка процента

Авторы: Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С., Якунин В.И.